什么叫期权波动率_什么叫期权头寸

平值期权:波动率与行情的关联解析【平值期权隐含波动率影响市场预期,或现大行情!】平值期权隐含波动率能体现市场对该品种未来波动的预期,数值越大越可能有大行情,趋势交易者可留意排名靠前的品种。标的30 天历史波动率反映过去实际行情大小,若比前者小则期权价格可能偏贵,期权卖方可关注与前者排名的差异说完了。

上证 50ETF 主力期权:成交量 76 万余手 18.07%波动率【本日上证50ETF 主力期权数据披露!】本日,上证50ETF 主力期权成交量总计763646 手,持仓量达1207139 手。其看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.34,加权平均的隐含波动率为18.07%。

欧元三个月隐含期权波动率短暂触及2023年3月以来最高水平欧元三个月隐含期权波动率短暂触及2023年3月以来最高水平,现报8.11%。

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欧元隔夜隐含期权波动率飙升至25.63%南方财经11月5日电,欧元隔夜隐含期权波动率飙升至25.63%,为2016年11月9日以来的最高水平。英镑隔夜隐含期权波动率升至18.687%,为2023年3月以来的最高水平。

棕榈油期权波动率上升:农产品价格全线上涨,金属和黑色期权波动率下降【农产品价格全线飘红,期权市场波动加剧】在上一个交易日中,农产品期权市场表现强劲,价格普遍上涨。与此同时,金属、黑色金属和能源化工产品的价格出现了涨跌互现的格局。从期权隐含波动率来看,农产品期权的隐含波动率有所上升,而金属和黑色金属期权的隐含波动率则整体下降等我继续说。

金融与商品期权波动率指数揭示市场预期金融期权和商品期权的波动率指数揭示了市场对未来波动的预期。金融期权的隐含波动率指数基于30日隐波走势,而商品期权的指数则通过主力月平值期权上下两档隐波加权得出。两者的差值,即隐波指数与历史波动率的差距,能够反映市场对波动的预期程度。差值越大,市场预期波动性还有呢?

PTA、MA、SC:做多 9 月期权波动率 化工类机会【做多9 月期权化工类品种波动率】上半年行情集中于有色金属类,化工类期权波动率处于底部,向下空间小,可尝试做多远月期权波动率,等待行情,但要控制仓位以防时间价值衰减致亏。其余商品期权品种期权波动率和真实波动率较匹配,有色金属类期权期货价格高,受联储政策影响波动大小发猫。

金融期权与商品期权波动率走势分析金融市场波动率观察金融期权市场的隐含波动率指数(IVIX)体现的是过去30个交易日的波动率走势。与此同时,商品期权的隐含波动率指数则是通过计算当月主力合约附近的两档平值期权隐含波动率加权得出,揭示出主力合约波动率的变化趋势。值得注意的是,隐含波动率指数与历史波动小发猫。

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碳酸锂:价格波动,期权波动率上升超 5%【从期权标的走势看,本商品价格普遍上涨】碳酸锂、铁矿石价格上涨超3%,黄金、白银、原油价格上涨超2%。从期权隐含波动率角度,本商品期权隐含波动率较上一整体下降,出现价波背离现象,表明期权市场对后续商品期货价格走势偏谨慎。商品期权持仓量整体上升,其中原油、对二还有呢?

农产品价格走低,能化黑色期权波动率升高:工业硅期权显著上扬原油和短纤期权的持仓量分别增长了10.71%、8.5%和17.24%。成交量方面,工业硅、PVC和对二甲苯期权的交易量分别激增345.79%、3395%和11.41%。与此形成鲜明对比的是,农产品和有色金属期权的成交量普遍下降,且下降幅度较大。【工业硅期权波动率策略建议】工业硅的期权等会说。

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